Ito integral

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• Ito-Integral — Die Theorie der stochastischen Integration befasst sich mit Integralen und Differentialgleichungen in der Stochastik. Sie verallgemeinert die Integralbegriffe von Henri Léon Lebesgue und Thomas Jean Stieltjes auf eine breitere Menge von… …   Deutsch Wikipedia

• Itō-Integral — Die Theorie der stochastischen Integration befasst sich mit Integralen und Differentialgleichungen in der Stochastik. Sie verallgemeinert die Integralbegriffe von Henri Léon Lebesgue und Thomas Jean Stieltjes auf eine breitere Menge von… …   Deutsch Wikipedia

• Itō calculus — Itō calculus, named after Kiyoshi Itō, extends the methods of calculus to stochastic processes such as Brownian motion (Wiener process). It has important applications in mathematical finance and stochastic differential equations.The central… …   Wikipedia

• Ito-Prozess — Die Theorie der stochastischen Integration befasst sich mit Integralen und Differentialgleichungen in der Stochastik. Sie verallgemeinert die Integralbegriffe von Henri Léon Lebesgue und Thomas Jean Stieltjes auf eine breitere Menge von… …   Deutsch Wikipedia

• Itō-Prozess — Die Theorie der stochastischen Integration befasst sich mit Integralen und Differentialgleichungen in der Stochastik. Sie verallgemeinert die Integralbegriffe von Henri Léon Lebesgue und Thomas Jean Stieltjes auf eine breitere Menge von… …   Deutsch Wikipedia

• Integral representation theorem for classical Wiener space — In mathematics, the integral representation theorem for classical Wiener space is a result in the fields of measure theory and stochastic analysis. Essentially, it shows how to decompose a function on classical Wiener space into the sum of its… …   Wikipedia

• Integral — This article is about the concept of integrals in calculus. For the set of numbers, see integer. For other uses, see Integral (disambiguation). A definite integral of a function can be represented as the signed area of the region bounded by its… …   Wikipedia

• Ito, Kiyoshi — ▪ 2009       Japanese mathematician born Sept. 7, 1915, Hokusei cho, Mie prefecture, Japan died Nov. 10, 2008, Kyoto, Japan was a major contributor to the theory of probability. Building on the work of Andrey Nikolayevich Kolmogorov, Paul Lévy,… …   Universalium

• Itō isometry — In mathematics, the Itō isometry is a crucial fact about Itō stochastic integrals. One of its main applications is to enable the computation of variances for stochastic processes.Let W : [0, T] imes Omega o mathbb{R} denote the canonical real… …   Wikipedia

• Ito konnyaku — Amorphophallus konjac Konjac …   Wikipédia en Français

• Stratonovich integral — In stochastic processes, the Stratonovich integral (developed simultaneously by Ruslan L. Stratonovich and D. L. Fisk) is a stochastic integral, the most common alternative to the Itō integral. While the Ito integral isthe usual choice in applied …   Wikipedia